10.03.2020

Die neue Version von zeb.control.risk - ALM ist da!

Im Mittelpunkt der fachlichen Erweiterung der neuen Version von ALM stehen aufsichtliche Anforderungen und die Integration von Erfahrungen aus dem LSI-Stresstest. Dabei profitiert die Software durch das Upgrade von 4.18 auf 4.20 mit diversen Funktionserweiterungen:


Gemäß den Anforderungen des BaFin-Rundschreibens zum Zinsrisiko im Bankbuch (06/2019) ist eine dynamische Zinsuntergrenze erforderlich. Somit wurde zum neuen Release von ALM bei der Anwendung von Marktszenarien eine laufzeitzeitabhängige Zinsuntergrenze berücksichtigt. In der Standardauslieferung wurde diese mit EBA-Werten vorbelegt, welche sich über die Oberfläche einfach konfigurieren lassen.

Durch das Upgrade besteht nun die Möglichkeit Eventualverbindlichkeiten in allen Basismodulen und insbesondere in LCR, NSFR und RWAs abzubilden, wodurch Basispositionen als offene Zusagen gekennzeichnet werden können. Daraus folgt eine vereinfachte Konfiguration und Modellierung der Geschäfte für unterschiedliche Zielsetzungen wie z.B. zwischen LCR und operativer Bilanzstrukturplanung.

Außerdem wurden Plan- und Simulationsrechnungen erweitert. Dazu gehört zum einem, dass ein separater Ausweis von Bestands- und Neugeschäft in Zinsertrags- und Stichtagsbilanz erfolgt und zum anderen wird das Bilanzstrukturszenario um die Derivate-Planung erweitert. Des Weiteren lassen sich mit dem Release Cashflows in Originalwährung ausweisen. Diese Erweiterungen ermöglichen die leichtere Erfüllung von Anforderungen aus dem LSI-Stresstest 2019 sowie die verbesserte Darstellung des Ergebnis-Ausweises.

Ein weiteres Ziel war, dass die Abbildung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen zur Ausgestaltung von Liquiditäts-Stresstests vereinfacht wird. Dies wurde durch die Erweiterung der Liquiditätsszenarien mit dem LQM Modul um die vorzeitige Liquidierung von Passiv-Positionen ermöglicht.

Zudem wurde die ALM Software um zusätzliche Module erweitert. Zum einem ist das Modul IRRBB hinzugekommen, welches aufsichtsrechtliche Anforderungen in rollierender 12-Monats-Sicht abbildet sowie Bewertungsergebnisse in den EaR integriert. Zum anderen wird bei RTF die normative und die ökonomische Sicht um die Ampellogik und monatliche Darstellung erweitert, wodurch die Darstellung des Ergebnis-Ausweises deutlich verbessert wird.

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