30.01.2019

Webinar IRRBB


Wir freuen uns, Ihnen das Webinar „IRRBB – neue Anforderungen von EBA und BaFin“ anbieten zu können. Die Veröffentlichung der neuen EBA/GL/2018/02 beinhaltet eine Vielzahl neuer regulatorischer Vorgaben zum Umgang mit Zinsänderungsrisiken in Säule 2 und Säule 3. Diese Veröffentlichung stellt die Institute vor eine Vielzahl von Herausforderungen: von der Risikoermittlung in barwertiger und periodischer Sicht über Fragestellungen zur Governance bis hin zu den Vorgaben für die Ermittlung des Standardzinsschocks. Auch die BaFin plant auf dieser Basis ein Update des erst im letzten Jahr veröffentlichten Rundschreibens zum Zinsänderungsrisiko, welches die EBA-Anforderungen zur Ermittlung des Standardzinsschocks auch für LSIs umsetzt.

zeb gibt Ihnen einen Überblick über die aktuellen Herausforderungen:

  • Verstärkter aufsichtlicher Fokus auf die Ermittlung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos aus barwertiger und periodischer Perspektive inkl. der Berücksichtigung von handelsrechtlichen Bewertungseffekten im Sinne einer dualen Zinsbuchsteuerung.
  • Verschärfung u.a. der Anforderungen an die Berücksichtigung von impliziten Optionen im Bankbuch – hierfür werden neue Modelle und geeignete Parameter benötigt.
  • Forderung einer umfassenden Dokumentation von Modellen und getroffenen Annahmen inkl. Sensitivitätsanalysen sowie ein durchgängiges Limitsystem für alle wesentlichen Subrisikoarten des Zinsänderungsrisikos.
  • Berücksichtigung umfangreicher Vorgaben für Methodik bei der Ermittlung des Standardzinsschocks (z.B. Wahlmöglichkeit Innen- vs. Außenzins) und der mit einzubeziehenden Positionen (z.B. Berücksichtigung notleidender Forderungen).

webinar about ALM

zeb bietet einen umfassendes Überblick der Thematik und teilt mit Ihnen gerne Best-Practice-Ansätze aus unserer langjährigen Erfahrung im Bereich des Asset-Liability-Managements. Dabei stellen wir diese Ansätze anhand unserer bewährten Lösung zeb.control.risk – ALM vor, mit der Ihr Unternehmen die Herausforderungen der IRRBB meistern kann; schnell und kosteneffizient.

Sie haben die Möglichkeit, sich von Ihrem Arbeitsplatz oder von zu Hause aus bequem online zum Webinar anzumelden, direkt Fragen zu stellen und sich mit den anderen Teilnehmern auszutauschen.


Termin

Freitag, 8. März 2019, 12:00 - 12:45 Uhr (MEZ)

*Pflichtfeld