03.09.2019

Webinar „Ökonomische und normative Risikotragfähigkeit“


Wir freuen uns, Ihnen das Webinar „Ökonomische und normative Risikotragfähigkeitsrechnung“ anbieten zu können. Mit dem Inkrafttreten der neuen EBA/GL/2018/02 werden die Institute vor eine Vielzahl neuer regulatorischer Vorgaben zum Umgang mit Zinsänderungsrisiken in Säule 2 gestellt: von der Risikoermittlung in barwertiger und periodischer Sicht über Fragestellungen zur Governance bis hin zu den Vorgaben für die Ermittlung des Ausreißertests. Auch die BaFin hat vor diesem Hintergrund eine Neufassung des erst im letzten Jahr veröffentlichten Rundschreibens zum Zinsänderungsrisiko zur Konsultation gestellt, welches die EBA-Anforderungen zur Ermittlung des Ausreißertests auch für LSIs umsetzt. Aufgrund des geplanten Inkrafttretens des neuen Rundschreibens in der zweiten Jahreshälfte 2019 und den damit verbundenen Meldepflichten ergibt sich somit unmittelbarer Handlungsbedarf.

zeb gibt Ihnen in diesem Webinar einen Überblick über die aktuellen Herausforderungen:

  • Verstärkter aufsichtlicher Fokus auf die Ermittlung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos aus barwertiger und periodischer Perspektive inkl. der Berücksichtigung von handelsrechtlichen Bewertungseffekten im Sinne einer dualen Zinsbuchsteuerung.

  • Verschärfung u.a. der Anforderungen an die Berücksichtigung von impliziten Optionen im Bankbuch – hierfür werden neue Modelle und geeignete Parameter benötigt.

  • Forderung einer umfassenden Dokumentation von Modellen und getroffenen Annahmen inkl. Sensitivitätsanalysen sowie ein durchgängiges Limitsystem für alle wesentlichen Subrisikoarten des Zinsänderungsrisikos.

  • Berücksichtigung umfangreicher Vorgaben für Methodik bei der Ermittlung des Ausreißertests (z.B. Wahlmöglichkeit Innen- vs. Außenzins) und der mit einzubeziehenden Positionen (z.B. Berücksichtigung notleidender Forderungen) sowie der relevanten Schwellenwerte (20% im Standardtest vs. 15% für den sog. Frühwarnindikator).


webinar about ALM

zeb bietet einen umfassendes Überblick der Thematik und teilt mit Ihnen gerne Best-Practice-Ansätze aus unserer langjährigen Erfahrung im Bereich des Asset-Liability-Managements. Dabei stellen wir diese Ansätze anhand unserer bewährten Lösung zeb.control.risk – ALM vor, mit der Ihr Unternehmen die Herausforderungen der Risikotragfähigkeitsmessung meistern kann; schnell und kosteneffizient.

Sie haben die Möglichkeit, sich von Ihrem Arbeitsplatz oder von zu Hause aus bequem online zum Webinar anzumelden, direkt Fragen zu stellen und sich mit den anderen Teilnehmern auszutauschen.

 

Termin

Freitag, 20. September 2019, 13:00 - 14:00 Uhr (MEZ)


*Pflichtfeld