Bank- und Marktrisiken kontrollieren

Risiken erkennen, Erträge optimieren

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Deutschland
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Leistungsspektrum Risikomanagement

zeb.control.risk


Funktionalitäten

Asset liability management (ALM) Modul

zeb.control.risk - ALM Software Modul

zeb.control.risk - ALM unterstützt Sie in der Planung und Steuerung der zentralen Ergebnisbestandteile Fristen- sowie Liquiditätstransformation. Mit dieser Software bieten wir Ihnen ein verlässliches und bewährtes Instrument zur zielgerichteten Steuerung der Bilanzstruktur und den damit verbundenen gesamtbankbezogenen Zins- und Liquiditätsrisiken.

Viele Kreditinstitute stehen vor dem Problem, dass Steuerungsimpulse aus barwertiger und periodischer Planung nicht im Einklang sind. Wir bieten Ihnen ein integriertes Steuerungssystem an, das diese Defizite behebt. Im Detail unterstützt Sie das Modul ALM mit dem folgenden Funktions- und Leistungsumfang:

Ergebnisplanung

Ausgehend von den Ist-Größen werden der zukünftige Zinsüberschuss und das Bewertungsergebnis der zinstragenden Finanzinstrumente, in unterschiedlichen Währungen und nach alternativen Rechnungslegungsvorschriften (u. a. HGB und IFRS) prognostiziert.

Im Zusammenhang mit den weiteren periodischen Planungsgrößen (z. B. Verwaltungskosten, Provisionsergebnisse, etc.) gelingt die Ergebnissimulation bis zum Jahresüberschuss und die Prognose der Eigenkapitalentwicklung - alles unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Planungsszenarien (z.B. Bilanzstruktur-, Kapitalmarktentwicklung etc.). Das Zinsergebnis kann, sowohl für das Ist-Ergebnis als auch die Folgeperioden, in Konditionsbeitrag, Beitrag aus Zinsfristentransformation und Beitrag aus Liquiditätsfristentransformation aufgespalten werden. Zentrale Alleinstellungsmerkmale des Moduls ALM sind die Möglichkeiten, Strukturbeiträge anhand von Ziel-Cashflow-Profilen differenziert planen zu können sowie die Überleitungsrechnung zwischen barwertigen und periodischen Ergebnisgrößen.

Aus Liquiditätssicht bietet das Modul ALM zudem die Möglichkeit die aufsichtsrechtlichen Kennzahlen „Liquidity Coverage Ratio” (LCR) und „Net Stable Funding Ratio” (NSFR) sowohl im Ist zu berechnen, als auch die Entwicklung der Kennzahlen im Planungshorizont zu berechnen und so frühzeitig ein Gegensteuern zu ermöglichen. 

Einzelvertragskalkulation

Die Kalkulation von Cashflows kann auf Einzelvertragsebene im zeb.control-Rechenkern „calculation“ erfolgen und ermöglicht neben einer performanten parallelen Kalkulation die Auswertung bis auf den einzelnen Vertrag.

Flexible Reportingmöglichkeiten

Mit den ad-hoc-Reports auf OLAP-Basis können Cashflows in der vertrauten Oberfläche intuitiv als Pivot-Tabellen ausgewertet werden. Hierbei ist ein Drill-down auf einzelne Verträge sowie das Filtern nach allen Dimensionen möglich. Neben den bisher bekannten Dimensionen werden hierbei auch weitere, kundenindividuelle Dimensionen berücksichtigt. Dies ermöglicht, die Analysen flexibel nach eigenen Wünschen zu gestalten. Insofern ist es nicht mehr notwendig, Basispositionen zu Auswertungszwecken aufzuteilen. Basierend auf der standardisierten – bzw. um weitere Kennzahlen erweiterten – Datengrundlage können individuell an Ihre Bedürfnisse angepasste Standardreporte erstellt werden.

Risikosteuerung

Basis für die Risikomessung und Ergebnissteuerung der Zins- und Liquiditätspositionen bildet die Abbildung und Bewertung der Cashflows aus den bilanziellen und derivativen Geschäften. Die einzelnen Zinsrisiko- und Liquiditäts-Cashflows können auf Basis unterschiedlicher Zinsstrukturkurven bewertet werden.

Zur Zinsrisikomessung unterstützt das Modul ALM sowohl szenariobasierte Methoden, wie auch Varianz-Kovarianz-Ansätze oder die historische Vollsimulation. Die integrierte Betrachtung von Performance und Risiko ermöglicht schließlich die risikoadjustierte Bewertung der Steuerungsportfolios.

Im Bereich des Liquiditätsrisikos können über die Hinterlegung von Stressszenarien Veränderungen sowohl bezogen auf das Liquiditätsdeckungspotenzial als auch bezogen auf die voraussichtlichen Zu- und Abflüsse simuliert werden.

Handel, Abwicklung und Risikomanagement

zeb.control.risk - Trading Software Modul

Angesichts der zunehmenden Volatilität der Märkte und der damit ansteigenden Zunahme von Risiken aus Handelsgeschäften gewinnt deren aktive und professionelle Risikosteuerung an Bedeutung. Mit zeb.control.risk - Trading bieten wir Ihnen eine universelle Lösung für das Management des Eigenhandels von der Bestandsführung bis zum Risikocontrolling.

Weit über die von den MaRisk geforderten Pflichten zur Funktionstrennung, Dokumentation und Risikolimitierung hinaus bietet Ihnen das System eine praxisbewährte Unterstützung für die Prozesse in Handel, Abwicklung und Risikomanagement, welche die täglichen Abläufe professionalisiert und deutlich vereinfacht. Im Detail unterstützt Sie das Modul Trading mit dem folgenden Funktions- und Leistungsumfang:

Handel und Abwicklung

Mit der Handelsfunktionalität werden die Prozesse im Front-Office unterstützt. Durch einen zentralen Einstieg in die strukturierte Geschäftserfassung ist eine programmunterstützte, plausibilisierte Eingabe gewährleistet. Bei Vorhandensein anderer Systeme zur Geschäftserfassung kann die Belieferung des Systems auch über automatisierte Schnittstellen erfolgen. Das umfangreiche Rechte- sowie Deal-Status-Konzept ermöglicht eine MaRisk-konforme Umsetzung der Back-Office-Prozesse zur Abwicklung der Geschäfte.

Die laufende Bestandsführung wird unterstützt durch Fälligkeitslisten, Fixing-, Ausübungs- und Cashflowtermine sowie eine Vielzahl weiterer Funktionen beispielsweise zur Übernahme theoretischer Preise als Bewertungskurse.

 

Bewertung und Risikomessung

Der umfangreiche Produktkatalog deckt die Mark-to-model-Bewertung der gängigen, von Handelsbuchinstituten verwendeten Wertpapiere und Derivate ab. Für darüber hinausgehende Exoten kann eine Abbildung als flexibles Produkt erfolgen. Für Fonds und insbesondere Spezialfonds bietet die optionale Abbildung nach dem Durchschauprinzip eine detaillierte Risikomessung und Kontrolle dieser Mandate.

Mit einer Vielzahl an Kennzahlen verschafft das Modul Trading einen umfassenden Überblick über das Handelsbuch: Neben Bestandsinformationen und bilanziellen Kennzahlen (nach Handelsrecht, Steuerrecht sowie IFRS) stehen alle gängigen Risikomaße, Sensitivitäten und verschiedene Value-at-Risk-Methoden sowie ein integriertes Backtesting zur Verfügung. Optional ist die Generierung detaillierter Sensitivitätsvektoren möglich.

Reporting, VaR- und Backtesting Analysen

Diese umfassenden Informationen bündelt das Modul Trading über ein leistungsfähiges und flexibles Reporting, das eine Kombination der benötigten Kennzahlen per Mausklick ermöglicht. Die Reporte stehen auf allen Ebenen von Gesamtbank über verschiedene Portfolioebenen bis hin zur einzelnen Transaktion zur Verfügung und erlauben einen Drill-down. Selbstverständlich verfügt das Modul Trading auch über Exportfunktionen nach Excel oder in Datenbanken. Einmal erstellte Auswertungen können direkt in die persönliche Reportbibliothek übernommen werden und stehen damit dauerhaft zur Verfügung. Regelmäßige Import- oder Reportingabläufe können per Batch automatisiert werden.

Zusätzlich sind bereits spezialisierte Auswertungen wie etwa grafische VaR- und Backtesting-Analysen oder Fälligkeitslisten bzw. offene Prüfungen in der Abwicklung als Standardauswertungen hinterlegt. Performanceauswertungen berechnen den absoluten Erfolg der Portfolios über beliebige Zeiträume oder relativ gegenüber einer Benchmark.

Zur Limitierung stehen etwa 50 Standardkennzahlen bereit, die eine Limitierung auf Gesamtbank-, Portfolio-, Kreditnehmereinheit- und Adressebene unterstützen. Verbunden mit der flexiblen Konfiguration von Portfoliohierarchien lassen sich sehr differenzierte und umfassende Limitkonzepte abbilden und komfortabel überwachen. Bereits vor Geschäftsabschluss kann der Händler auf mögliche Limitkonflikte prüfen. Automatische Benachrichtigungen bei Limitüberschreitungen werden per E-Mail versendet.

Meldewesen

Um die Verzahnung zwischen Risikomanagement und Meldewesen transparent zu gestalten, verfügt das Modul über eine Meldewesen Schnittstelle, welche die Erstellung aller relevanten Meldebögen (Anforderungen aus dem deutschem Kreditwesengesetz sowie COREP Marktpreisrisikomeldung der EBA) per Knopfdruck erlaubt. Zur Unterstützung einer effizienten Gesamtbankrisikosteuerung wurden Reporte für Eigenmittel und Gesamtbuch- sowie Anlagebuchpositionen integriert. Zur Unterstützung der Meldepflicht für Derivatetransaktionen an ein Transaktionsregister verfügt das Modul über eine Schnittstelle zum Export der meldepflichtigen Informationen im Sinne von EMIR.

Kreditrisiken erkennen, Portfolio optimieren

zeb.control.risk - Credit Software Modul

Zunehmender Margendruck und bankaufsichtliche Anforderungen (MaRisk) erfordern eine konsequent risikoadjustierte Steuerung des Kreditportfolios. Mit zeb.control.risk - Credit bieten wir Ihnen eine innovative Software zur Kreditportfoliosteuerung: Das System kombiniert Erkenntnisse der vergangenheits- und gegenwartsbezogenen Portfoliostrukturanalyse mit den zukunftsbezogenen Aussagen eines Value-at-Risk-Ansatzes. Im Detail unterstützt Sie das Modul Credit mit folgendem Funktions- und Leistungsumfang:

Transparenz durch umfangreiches Standard-Reporting

Das Standard-Reporting ermöglicht Ihnen die schnelle Erfassung der Ist-Risikosituation anhand einer Portfoliostrukturanalyse auf unterschiedlichen Aggregationsebenen (z. B. Bonitäts-, Volumen- und Branchenauswertungen). Dabei kommen sowohl klassische Kennzahlen wie die erwartete Verlust, Brutto- und Nettoexposition zum Einsatz als auch moderne Kennzahlen wie Value-at-Risk (VaR), Expected Shortfall (Conditional VaR) oder RORAC. Vergleichsreports helfen Ihnen dabei, Abweichungen zum Vormonat zu erkennen und Trends schneller zu identifizieren.

Flexible Szenarioanalysen und Stresstesting

Das Modul Credit unterstützt Sie durch die Bereitstellung eines Szenariomanagers, der die unabhängige Änderung der wichtigsten Markt- und Modellparameter erlaubt. Dieser umfasst eine Ratingtabelle mit Bonitätsmigrationen, Einbringungsquoten und Wertschwankungen von Kreditsicherheiten und Ausfallzeitreihen von Branchen. So lassen sich einfach und schnell die Implikationen verschiedenster Änderungen der Marktsituation untersuchen. Daneben ermöglicht eine Hinzunahme einzelner (Neu-)Geschäfte oder ein gezielter Ausschluss aus der Betrachtung eine detaillierte Analyse der Auswirkungen von Änderungen der Portfoliozusammensetzung z. B. zur Bewertung risikoreduzierender Maßnahmen (z. B. Verbriefungen).

Benchmarking

Benchmark- oder Simulationsportfolios können mit dem Modul Credit separat erfasst und analysiert werden und erlauben den direkten Vergleich mit dem Ist-Portfolio hinsichtlich ihres strukturellen Aufbaus, der Verlustverteilung und charakteristischer Risikokennzahlen auf allen relevanten Aggregationsebenen (z. B. Gesamtportfolio, Branche usw.). Trendindikatoren lassen auf einen Blick positive und negative Abweichungen auf Branchen-, Ratingklassen- oder Kundenebene erkennen.